A pénzintézetekben használt, hitelkockázati modellek alkalmazásának néhány problémája

Abstract

Bánfi Tamás 1991-ben tanársegédként lehetőséget biztosított számomra az egyetemi oktatói pálya elkezdésére. Nála mindig a józan észnek volt elsőbbsége, gyanakodva tekintett a bonyolult modellek furcsa következtetéseire. Ebben a szellemben
írtam a következő cikket. A kockázatot számszerűsítő modellek azt ígérik, hogy
néhány mutatószámba sűrítenek olyan bonyolult dolgokat, mint pl. egy hitelportfólió kockázata. Ezek a mutatók azonban esetenként elég furcsán viselkednek, ami
joggal keltheti fel a gyanakvásunkat az alkalmazott módszerekkel kapcsolatosan.
Ennek egy elemét vizsgálja az alábbi írás.